秦汉属上郡肤施县，后属东隰城县,河东蔺县。

北魏始设政和县，西魏废帝元年（552）改设延陵县，隋开皇十六年（596年）改名延福县。

唐武德六年（623）在境内侨设3州7县，贞观二年（628）废。

宋至道（995-997）后被西夏占领，县遂废。

元丰四年（1081）收复，在境内设置吴堡寨。

金正大三年（1226）改设吴堡县，元至元元年（1264）撤销县制，二年复设；二十八年（1291）升为吴州，元贞元年（1295）撤销吴州，复设吴堡县。

明洪武十年（1377），废县并入绥德州。

十三年（1380）恢复县制，隶延安府葭州。

清乾隆元年（1736）改隶于绥德直隶州。

1913年属延绥榆道。

1928年属哪里有学泥工培训班,。

1935年属第二行政督察。

1936年县治移今址。

1940年属陕甘宁边绥德分，县治由旧址迁到宋家川镇。

1956年撤销绥德专，改属榆林专。

1958年撤销吴堡县，辖地并入绥德县，1961年恢复县制，属榆林专。

2000年属榆林市至今。

2001年张家墕乡并入宋家川镇，2002年11月于家沟乡并入郭家沟乡，并改为郭家沟镇。

共辖4镇4乡。

2011年6月丁家弯乡并入岔上乡，并改岔上镇，薛下村乡并入寇家塬镇。

共辖6个镇。